FRM是Financial Risk Manager的缩写,中文名称译为金融风险管理师,是由GARP(Global Association of Risk Professional)协会所主办颁授的认证,为知名国际性金融专业证照之一,且日益受到重视,全球报考人数以每年超过38%成长,已俨然成为全球瞩目的国际证照。
 
其原因在于风险管理涵盖众多领域,包括市场风险、信用风险、作业风险、会计、税务等议题,在今日错综复杂、瞬息万变的金融市场上,风险往往难以掌握。而在金融市场困顿或有危机发生时,有效管理风险往往成为企业成功的重要关键,攸关企业组织及其投资人命运之重要决策,则是由金融风险管理专业人士(Financial Risk Professionals)所职掌。
什么是金融风控?金融风险的定义及分类
 
(一)金融风险的定义。所谓风险是指未来结果的不确定性,如未来收益、资产或债务价值的波动性或不确定性。金融风险是指企业未来收益的不确定性或波动性,它直接与金融市场的波动性相关。一般而言,收益的不确定性包括盈利的不确定性和损失的不确定性两种情形,需要说明的是现实中人们更关注的是损失的可能性。
 
(二)金融风险的分类。金融风险的种类很多,按照不同的标准,金融风险可以划分为以下几类:
 
(1)按照金融风险产生的根源划分,包括静态金融风险和动态金融风险。静态金融风险是指由于自然灾害或其他不可抗力产生的风险,基本符合大数定律,可以比较准确地进行预测。动态金融风险则是由于宏观经济环境的变化产生的风险,其发生的概率和每次发生的影响力大小都随时间而变化,很难进行准确的预测。
 
(2)按照金融风险涉及的范围划分,包括微观金融风险和宏观金融风险。微观金融风险是指参与经济活动的主体,因客观环境变化、决策失误或其他原因使其资产、信誉遭受损失的可能性。宏观金融风险则是所有微观金融风险的总和。
 
(3)按照金融机构的类别划分,包括银行风险、证券风险、保险风险、信托风险等。
 
众多金融从业人员均有必要取得FRM资格,包括金融机构风管人员、金融单位稽核、资产管理者、基金经理人、投资银行业者、风险科技业者、风险顾问业者、企业财会与稽核部门CFO等。尤其是金融业正式进入金控年代之后,风险管理人才的重要性日益凸显,金融机构合并后不同业务是否会产生“一加一大于二”的效果,风险管理将扮演推手的角色。FRM它的考试科目全面涵盖资本市场风险、信用风险及操作与整合性风险、公司治理等等领域,已广泛为全球金融界与企业界所推崇,代表在财务金融风险领域中,最专业与高阶的全球性风险专业金融证照,取得FRM资格,将使您未来风险管理领域中更为耀眼、更具竞争力。
 
尽管当前所有的复杂模型都在各种组织管理风险时得到应用,更普遍的情况却是只要掌握简单的基本原则就可以成功的进行风险管理和快速的评估和控制风险。同时考试也将对模型的假设和结果掌握的情况进行考察。这些实际的技术是FRM考试的重点内容。除此之外,考试内容还包括不同市场及金融工具的一般行为和风险,以及规章制度和信用风险等概念。
 
取得FRM需要通过FRM考试,以及两年财务风险管理相关的工作经验。包括但不限于交易、资产管理、研究人员、学术界、稽核、风险顾问、风险科技业等等。并且缴交年费参加GARP会员以及签署职业道德公约。FRM考试是对综合能力的考查,包括基本分析技能,和通过在资本市场的实际经验而获得的常识和直觉能力。