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2016frm考纲较之前有什么变化?

时间:2016年06月24日 09:39
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  2016frm考纲内容有哪些?高顿财经frm小编来为你介绍!
 
  一、各部分所占比重:
 
  FRM Part I:
 
  1.Foundations of Risk Management 20%
 
  2.Quantitative Analysis 20%
 
  3.Financial Markets and Products 30%
 
  4.Valuation and Risk Models 30%
 
  FRM Part II:
 
  1.Market Risk Measurement and Management 25%
 
  2.Credit Risk Measurement and Management 25%
 
  3.Operational and Integrated Risk Management 25%
 
  4.Risk Management and Investment Management 15%
 
  5.Current Issues in Financial Markets 10%
 
  各部分所占比例和往年相同,没有变化。
 
  二、各部分考纲变化
 
  FRM Part I:FRM一级中,与2015年相比,考纲其实变化不算大。其中几个知识点,只是做了一个内容的更新,具体的概念是没有变化的。
 
  例如:John Hull,Risk Management and Financial Institutions,4th Edition(New York:John Wiley&Sons,2015).Chapter 6.The Credit Crisis of 2007
 
  这一知识点,从原书第三版改成了第四版的内容。
 
  总结来看,FRM一级中,基本上考试大纲没有太大调整,仅仅只是将知识点更新成为最近的内容。因为FRM考试内容与当前金融市场紧密相关,因此时效性较强,考生们可以重点关注一下这些更新的部分。
 
  FRM Part II:市场风险管理与测量这一部分没有任何变化。
 
  信用风险管理与测量这一部分,首先增加了Central Counterparties(集中交易方)这一考点。其他在删除了Credit Derivatives and Credit-Linked Notes,The Structuring Process,Cash Collateralized Debt Obligations这几个部分的同时,增加了Credit Scoring and Retail Credit Risk Management,The Credit Transfer Markets and Their Implications这两个知识点。
 
  操作风险这一部分改变较大,首先reference增加了巴塞尔协议3里“the net stable funding ratio”这个部分;此外,删除了Internal Loss Data、Capital Allocation and Performance Measurement、Basel I,Basel II and Solvency II、Basel 2.5,Basel III,and Dodd-Frank这几个点,与此同时增加了以下这些知识点:
 
  1.OpRisk Data and Governance
 
  2.Risk Capital Attribution and Risk-Adjusted Performance Measurement
 
  3.Estimating Liquidity Risks
 
  4.Basel I,Basel II,and Solvency II;Basel II.5,Basel III,and Other Post-Crisis Changes
 
  高顿财经frm小编认为,这一部分变化率如此之大,而流动性风险也首次出现,考生应该重视操作风险这一部分的考点。

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