2016年frm一级考纲内容介绍
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  由于2016年5月的FRM的备考资料notes未发行,不少考生目前是根据去年的notes来进行复习的。不过,需要注意的是,今年FRM考点变化还是很大的,接下来就跟着高顿教育FRM小编看看frm一级考纲有哪些变化吧!
 
  1.FOUNDATIONS OF RISK MANAGEMENT
 
  这一部分改动不大,除了将参考的书籍做了一个更新外,主要增加了以下这几个知识点。
 
  第一个,是企业风险管理中的:
 
  ·Explain considerations and procedures in determining a firm’s risk appetite and its business objectives.
 
  第二个是多因素模型这章的:
 
  ·Describe and apply the Fama-French three factor model in estimating asset returns.
 
  最后一个改动较大的是Corporate Governance and Risk Management这一章节,其中一个知识点是“Implementing Robust Risk Appetite Frameworks to Strengthen Financial Institutions,institute of international Finance,June 2011(executive Summary—Section 4,pp.10–40).”这本书中的内容,改变之后,则成为“RenéStulz,“Risk-Taking and Risk Management by Banks,”Journal of Applied Corporate Finance 27,No.1(2015):8-18.”。即原来考察RAF,新的考纲中则侧重于VaR和银行中的风险管理。
 
  2.QUANTITATIVE ANALYSIS
 
  这部分考点改动较少,主要就两个。
 
  第一个增加的考点是Basic Statistics里的:
 
  ·Interpret and calculate the expected value of a discrete random variable.
 
  另外是一个比较大的变化,将simulation model这部分的内容由去年的“Dessislava Pachamanova and Frank Fabozzi,Simulation and Optimization in Finance(Hoboken,nJ:John Wiley&Sons,2010).Chapter 4”变为了“Chris Brooks,Introductory Econometrics for Finance,3rd Edition(Cambridge,UK:Cambridge University Press,2014).chapter 13”。考察的内容还是相似的,主要考察Monte Carlo方法的应用,以及如何解决相应的问题。
 
  3.FINANCIAL MARKETS AND PRODUCTS
 
  这部分删除了金融市场机构的一些内容,并换成了下面这本书中的考点:“Jon Gregory,Central Counterparties:Mandatory Clearing and Bilateral Margin Requirements for OTC Derivatives(West Sussex,UK:John Wiley&Sons,2014).”这部分主要介绍了金融市场的一些基本知识,例如OTC,CCP等。这部分也重点讲了相关的风险内容,因此考生们需要重视这一块。
 
  4.VALUATION AND RISK MODELS
 
  这部分,首先在Quantifying Volatility in VaR Models中增加了以下两个考点:
 
  ·Calculate conditional volatility with and without mean reversion.
 
  ·Describe the impact of mean reversion on long horizon conditional volatility estimation
 
  都是模型和计算相关的,这部分的公式需要考生多加记忆。
 
  此外在银行资本结构中,增加了下面这个考点:
 
  ·Estimate the variance of default probability assuming a binomial distribution.
 
  最后,变化较大的内容是country risk,首先书籍做了调整,去年是“Daniel Wagner,Managing Country Risk:A Practitioner’s Guide to Effective Cross-Border Risk Analysis(Boca Raton,FL:Taylor&Francis Group,2012).”,今年则变成了“Aswath Damodaran,“Country Risk:Determinants,Measures and Implications-The 2015 Edition”(July 2015).”主要考察country risk的定义,种类,哪些因素影响country risk,以及sovereign default。
 
  总而言之,今年FRM考纲中对那些年代比较“久远”的书籍们都作了一个更新,不过总的看来其实考察的内容是一致的。考生们在使用去年的notes时也要记得注意这些变化了的考纲内容,及时做好调整。

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