2018年11月FRM考试回顾,高顿FRM老师带你解析考点!
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FRM考点解析

  2018年11月FRM考试已经落下帷幕,高顿FRM老师在11月16日为广大的FRM考生解析此次FRM一二级考试考点,快来报名听直播吧!
 
  11月FRM考试回顾:
 
  FRM一级这次考试总体来说,难度适中,更多偏重于对概念的理解考察的定性题目,定量题目计算难度较小,没有涉及到复杂的计算题。
 
  其中第一门定性题目比重最大,ERM,公司管理层的职责,失败案例(financial disaster)和Code of Conduct都是比较容易考察的概念性内容。CAPM,APT和多因子模型是这门课为数不多的定量考点。
 
  第二门会涉及到基础的概率计算,贝叶斯公式,特定分布对应的概率计算,线性回归和假设检验,以及variance建模(EWMA,GARCH等)。
 
  第三门远期定价,put-call parity,利率平价公式,期权期货市场概念,CCP相关内容较为常考。
 
  第四门即期远期利率计算,债券定价,Greek letters及对冲,VaR的计算,Expected loss和Unexpected loss和压力测试,会混合定性定量进行考察。
 
  总体来说题目分布较为平均,建议备考时不能只关注计算和公式的记忆,还要多注意概念的理解和记忆。
 
  FRM二级这次考试总体来说,难度稍难,题目形式较为灵活,知识点的范围也较广。定性的内容考察为主,定量的计算题较为常规。
 
  市场风险:总体来说考题比较常规,QQ plot,波动率微笑,Regression hedge,利率二叉树计算,历史模拟法求VAR的定性,定量都是重点考察。
 
  信用风险:阅读量较大,很多的内容是根据一段对公司业务的描述来判断公司是否面临信用风险,以及如何去处理这些风险。同时常见题型还包括wrong way risk,wright way risk,指数分布求PD,CVA的计算等。
 
  操作风险:覆盖面较广,包括有抵押品的处置,outsource risk,RAROC,ARAROC,IT系统,NSFR,EVT流动性风险等考点
 
  投资风险:组合VAR值计算,risk budget,Fama-French model,市场异常的原因,information ratio,Marginal VAR component VAR的计算,业绩归因等。
 
  总体来说题目分阅读量较大,考试范围广,考试形式较为灵活建议备考时抓大放小,广撒网,多掌握一些金融知识。

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FRM考试
     
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