金融风险是做什么的,有必要考FRM(金融风险管理师)吗?
风险管理部门是指风控、资管、合规、内控、内审这样的直接指定和执行风险管理政策的部门。
 
风险管理相关部门是指金融产品设计、研究分析、资本市场、交易这样的在业务推进过程中需要考量到风险的部门。这些岗位基本都是处于行业和机构的中后台部门,需要有risk measure&management的技能加持。
 
另一个特点的是由于这都是掌握机构的决策和未来发展方向,而且组建难度极大,因此在发生市场异动的时候也是被调整可能性最小的机构。
 
至于管理层就是各种CXO和SD了。
 
金融风险岗位都有这么些特点:
 
(1)位居公司/行业的中后台,以决策或者为管理层提供决策建议为主;
 
(2)需要对数据的敏感度,有运用模型去进行决策的能力;
 
(3)属于『专业』岗位,在市场发生异动的时候,不会是公司首先抛弃的对象;
 
(4)跨行业适配能力也比较强。
 
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从上面我们可以大致的了解金融风险是做什么的,下面我们看看有必要考FRM(金融风险管理师)吗?
 
FRM—金融风险管理师,也是金融风险这个领域现在国际公认的一张证书,但是它这两年其实才在国内火起来,其实国外很多国家对FRM的认可度已经很高了。
 
我国国内金融行业发展的比较慢,而风险控制这些方面在近些年才开始慢慢重视,尤其是到了去年2017年8月国务院成立金融稳定发展委员会,主旨就是为了把控金融风险,就可以预见性的看到国内对FRM的认可度只能更高,现阶段很多公司并没有设立风险岗,但是以后会渐渐成为刚需。
 
FRM的知识体系
 
FRM一级主要是为了让持证人掌握扎实的金融基础能力,保证持证人对金融行业足够的了解。
 
风险管理基础——这一门课的目的是让持证人了解风险管理的作用、锻炼基本风险类型识别、测量和管理的能力,通过这一科目的学习能够帮助考生掌握对基本风险类型识别与分类的能力。另外还会讲解公司管治和道德和行为策略代码,帮助考生了解公司治理中应该如何进行风险管理,以及内部关于风险管理的沟通。
 
定量分析——这一门课主要内容是概率论和统计学,定量分析的能力作为建模、估值等技能的基础能力,需要重点掌握。
 
金融市场与产品——这门课主要的内容是固定收益证券、利率、外汇、大宗商品以及他们的衍生品,能够帮助考生达到熟悉债券、贷款、股票、大宗商品、外汇、远期、期权、期货、互换等金融产品
 
估值与风险模型——这门课最重要的内容是关于在险价值(VaR)建模、压力测试和情景分析两个部分,只有掌握了这两项能力,才有可能谈风险管理,因此这一门课也是通往P2学习的铺垫。
 
FRM二级主要是为了指导持证人在实际操作中综合性的运用上面我们提到的这些知识。
 
P2的前面三个科目市场风险、信用风险和操作风险在研究的课题首先是如何通过通过对市场、交易对手、机构内部系统的检测和管理,保证资本资本充足率。
 
另外,在操作与系统风险这门课中,还会有专门的章节讲解巴塞尔协议,尤其是关于监管部门的监督检查和市场信息披露这两个方面的内容,帮助考生全面的把握巴塞尔协议。
 
最后的两门课中风险管理与投资管理,提供了对机构流动性风险管理的补充,另外也从风险的角度讨论了如何构建和分析投资组合,为考生提供以风险管理的角度驱动投资决策的能力。
 
最后的一门课是当前金融市场形势,要求考生了解近期发生的标志性风险事件、政策更新、技术更新等内容,目的是为了驱动考生更好的关注市场情况。
 
综上,通过FRM一级的学习我们能够掌握金融风险管理的能力所要求的知识,并迅速的了解金融行业的基本情况。通过FRM二级的学习我们能够借助巴塞尔协议的框架综合的去运用上述的能力,成为一个合格金融风险管理经理人。这就是我们学习FRM的原因!
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