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2019年FRM一级考试内容之估值与风险模型！

2019-01-18 19:16 高顿FRM官网责编：FRMer

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　　FRM一级考试一共四门科目，分别为风险管理基础、数量分析、金融市场与产品、估值和风险模型。而在之前我们已经为大家介绍了FRM一级前三门科目的考试内容，今天就为大家分析下FRM一级考试的最后一门科目！

　　FRM一级考试内容已经分析的科目：

　　FRM一级考试内容介绍：风险管理基础科目解析！

　　FRM一级考试内容解析：数量分析很难吗？

　　FRM一级考试内容：金融市场与产品介绍！

　　2019年FRM一级考试估值与风险模型考纲变化内容：

　　新增

　　1、Explain how the parameters necessary to construct a binomial tree match the volatility of the underlying asset.

　　二叉树一直是考察的重点，这次要求考生掌握如果运用必要的参数搭建二叉树，从而匹配资产的波动率。

　　修改

　　1、Explain the estimation of conditional volatility using parametric and non-parametric approaches.

　　2、Define and calculate the delta of a portfolio.

　　增加了calculate，FRM要求考生们除了了解以外，还要学会计算组合的delta.

　　3、Apply key rate and multi-factor analysis to estimating portfolio volatility given a correlation for each pair of key rates.

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　　估值与风险模型的重点内容：

　　风险模型：金融市场风险、VAR系统的组成因素、下行风险度量、VAR参数、压力测试、VAR的局部估值法和完全估值法；

　　线性风险管理：单位对冲、最优对冲、最优对冲的应用；

　　非线性（期权）风险建模：期权风险、期权模型；

　　估值与风险模型这门科目中介绍了与债券相关的所有内容。而其中的风险模型是重点，与FRM二级考试也有关联，论述了市场风险、信用风险以及操作风险的计量及管理，算是学习二级的前导教程。

　　估值与风险模型这门科目中有大量的计算题，而VAR则是其重点，必须完全掌握：“Var”的概念、优缺点、计算方法，以及Var的补充方法——压力测试。

　　以上已经为大家分享完了FRM一级考试内容的四门科目，下面重点介绍FRM一级我们需要达到什么样的复习效果：

　　1、清楚重点所在，熟悉所有概念：不要以为是一个很小的知识点就去忽略，因为FRM一级考试定性题也在增加，并且考点十分细致。

　　2、把握好计算，多练习：毋庸置疑，在FRM一级考试中计算题仍然是重点，所以请好好的背诵公式而且一定要会应用会计算。

　　3、考前冲刺要做好

　　在考前主要是以刷笔记、看以前的错题为主，同时建议四个小时做一套模拟题。

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