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FRM二级考试内容介绍：市场风险测量与管理！

2019-01-17 13:31 高顿FRM官网责编：FRMer

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　　已经到了腊月中旬，也为大家分享完了FRM一级考试的四篇内容，今天就开始FRM二级考试第一门科目【市场风险测量与管理】考试内容的介绍！

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　　2019年FRM二级市场风险测量与管理考纲变化：

　　就FRM二级考纲总体而言，是变化比较大的。但是市场风险这门科目在2019年的考纲中基本没有什么大的变化。

　　对于FRM一二级分开考的考生，在备考FRM二级的时候建议对一级的内容做一次复习，因此在这门科目中的部分内容会与一级有重合的部分，并且部分内容的学习则需要一级的基础铺垫。

　　FRM二级考试内容市场风险测量与管理：

　　高级风险模型之一元情形:事后测试、极值定理、一致性风险度量

　　高级风险模型之多元情形：风险映射、风险因子的联合分布、VAR方法、VAR方法的局限

　　管理波动率风险：隐含波动率、隐含相关性、波动率互换、动态对冲、可转化债券和认股权证

　　抵押证券风险：提前偿付风险、证券化

　　市场风险这门科目重点介绍了与风险控制有关的包括VAR在内的风险衡量指标。包含了“参数法与非参数发的估计”、“检验VAR”、“VAR的测绘”以及“相关系数风险的建模以及管理”等。

　　同时还为考生介绍和固定收益产品以及期权产品有关的风险管理，包括利率因素在内的影响固定收益产品的相关风险管理及期权的风险管理——“波动率微笑”。

　　就整体而言市场风险的重点内容是：

　　◆var和其他风险措施

　　◆参数估计和非参数估计方法

　　◆VAR映射

　　◆Backtesting VaR

　　◆预期短缺（ES）和其他一致风险措施

　　◆建模依赖：相关性和Copula函数

　　◆利率期限结构模型

　　◆贴现率的选择

　　◆波动性：微笑和期限结构