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FRM一级考试重点点分享，你的复习时间已经不多了！

2017-12-20 15:41 高顿FRM官网责编：Frm_Ren

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　　在现代社会，证书是证明一个人专业能力的有效途径，近二十年来，由于受经济全球化和金融一体化、现代金融理论及信息技术、金融创新等因素的影响，金融机构面临着日趋严重的金融风险。而FRM持证人则成为大众关注的对象。

　　FRM是金融风险管理证书，可以充分体现你在风险管理上的专业能力。目前我国报考FRM的人数在持续增多，并且很多人是CFA+FRM一起备考。

　　2018年5月FRM考试已经开始了，对于很多不了解FRM考试的人来讲初次看到FRM一级的教材可能难以理解，下面我们为大家分享FRM一级考试的重点部分：风险模型，

　　一、波动性方法

　　基于方差为风险的资产组合选择理论，方差（均方差）就成了一种极具影响力的经典的金融风险度量。方差计算简便，易于使用，而且已经有了相当成熟的理论。

　　二、VaR模型（Value at Risk）

　　这是FRM整个考试中的重点，FRM一、二级都会涉及到，因此一定要知其然知其所以然。

　　在数学上的严格定义如下：设X是描述证券组合损失的随机变量，F(x)是其概率分布函数，置信水平为a，则：VaR(a)=-inf{x|F(x)≥a}。

　　三、灵敏度分析法

　　灵敏度方法是对风险的线性度量，它测定市场因子的变化与证券组合价值变化的关系。

　　有不小的缺陷，不过其比较简单，并且应用也十分广泛。

　　四、一致性风险度量模型（Coherentmeasure of risk）

　　同样是我们FRM考试中的一个难点，目前一致性风险度量模型有：CVaR模型（Condition Value at Risk）、ES模型（Expected Shortfall）、DRM模型（Distortion Risk-Measure）、谱风险测度。

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　　这些只是我们在FRM考试复习中的几个知识点，而实际上在FRM一级的复习中我们还需要掌握很多琐碎的知识，是不是瞬间感觉自己的时间不够用了？

　　而实际上我们现在复习FRM一级也只有150天时间，有效利用的时间能有多少呢？

　　当我们意识到自己时间不够的时候，改变复习方式是提高复习效率的有效方式。FRM培训就是我们的不二选择。

　　高顿FRM研究院课程灵活，对于基础不同的学生、在不同的教学阶段都能得到较适合自己的培训，并且通过各种阶段性的学习，帮助FRM考生较终能够举一反三。

　　高顿创新性的提出任务式学习计划。让学员告别填鸭式学习方式，掌握精华的内容，并配以习题和在线答疑这样的巩固环节，有针对性地查漏补缺。

　　提高效率就等于节省时间，通过选择高顿FRM培训可以有效的缩短我们的复习时间，为通过2018年5月FRM考试打下基础！

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