FRM考试科目
 
  2019年FRM考试报名已经开始,每次报名FRM考试前大家都很关心FRM考试科目,现在就让我们来详细的了解下关于2019年FRM考试科目及其主要考试内容。
 
  2019年FRM考试科目介绍:
 
  FRM考试一共两级,九门科目,其中FRM一级考试有四门科目,FRM二级考试一共有五门科目。
 
  FRM一级考试科目为:
 
  1.Foundations of Risk Management风险管理基础(20%)
 
  2.Quantitative Analysis数量分析(20%)
 
  3.Financial Markets and Products金融市场与金融产品(30%)
 
  4.Valuation and Risk Models估值与风险建模(30%)
 
  FRM二级考试科目为:
 
  1.Market Risk Measurement and Management市场风险测量与管理(25%)
 
  2.Credit Risk Measurement and Management信用风险测量与管理(25%)
 
  3.Operational and Integrated Risk Management操作及综合风险管理(25%)
 
  4.Risk Management and Investment Management投资风险管理(15%)
 
  5.Current Issues in Financial Markets金融市场话题(10%)

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  FRM考试内容分析:
 
  FRM一级考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义,以及计量风险的方法。此部分考试的目标是确保FRM考生更好地理解作为一个成功的金融风险管理者需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。
 
  1、风险管理基础:Foudations of Risk Management
 
  风险管理基础在FRM一级考试中占比20%
 
  主要考试内容:风险度量、风险管理过程的评价、构建投资组合、资产定价理论、风险管理的评估等等。
 
  需要大家能够从实务的角度去研究校对风险业界的实践问题,掌握各类组合管理理论(重点)、各类风险管理案例(重点)以及职业道德。
 
  2、数量分析:Quantitative Analysis
 
  数量分析在FRM一级考试中占比20%
 
  主要考试内容:概率论基础(刻画随机变量、多元分布函数、随机变量函数)、统计学基础(参数估计、回归分析)、蒙特卡洛方法、风险因子建模等。
 
  如上面介绍,数量分析主要讲述的是关于概率论与统计学的基本知识。并且论述了回归分析的相关内容,其中“时间序列分析”是难点。并且介绍了在风险管理领域中被运用到的其他统计学工具,主要包括模拟模型、波动率相关性的评估以及Copulas函数的使用。这门学科主要以考察计算为主。
 
  3、金融市场与产品:Financial Markets and Products
 
  金融市场与产品在FRM一级考试中占比30%
 
  主要考试内容:债券的基本原理、衍生产品的介绍、期权、固定收益证券、固定收益衍生品、股票外汇及商品市场。
 
  旨在介绍金融市场的架构以及债券、衍生品等相关金融产品。金融市场产品主要分为四大类即“股票、债券、衍生品、其他类投资品”,而这门课程都是对目前的金融产品进行初步的介绍,其中债券和期权是其中的重点内容。
 
  4、估值与风险建模:Valuation and Risk Models
 
  估值与风险建模在FRM一级考试中占比30%
 
  主要考试内容为:风险模型简介(VAR是重点)、管理线性风险、非线性(期权)风险模型等等
 
  主要讲解了债券的估值、期权(衍生品的一种)的估值以及相关风险模型。必须完全掌握:“Var”的概念、优缺点、计算方法,以及Var的补充方法--压力测试。考试注意以计算题为主。
 
  FRM二级考试内容强调金融风险管理应用的相关概念,更侧重于在FRM一级的基础上测试考生应用金融工具的能力,并将将风险计量方法延伸到风险价值方法之外。和一级考试相比,二级考试更多的是有关案例分析和并更以实践为导向。
 
  1、市场风险测量与管理:Market Risk Measurement and Management
 
  市场风险测量与管理在FRM二级考试中占比25%
 
  主要考试内容:高级风险模型(一元情形、多元情形)、管理波动率风险、抵押证券风险等等。
 
  部分内容会与一级内容产生重复,讲解了与风险控制有关的包括VAR在内的风险衡量指标。介绍了和固定收益产品以及期权产品有关的风险管理。
 
  2、信用风险测量与管理:Credit Risk Measurement and Management
 
  信用风险测量与管理在FRM二级考试中占比25%
 
  主要考试内容:信用风险理论知识、度量统计违约风险、市场价格度量违约风险、信用风险暴露、信用衍生品和结构化产品、信用风险管理等。
 
  涉及到了很多金融产品的特性,信用风险的内容很多,考生需要从风险的识别、风险的衡量和风险的管理三方面进行全面的了解。
 
  3、操作及综合风险管理:Operational and Integrated Risk Management
 
  操作及综合风险管理在FRM二级考试中占比25%
 
  主要考试内容:操作风险基础知识介绍、流动性风险介绍、巴塞尔协议、全面风险管理等。
 
  操作风险基础知识整个操作风险学科中最为重要的内容,巴塞尔协议一般认为在这门科目中占比10%左右,同时全面风险管理也是重点,需要知道其核心理念就可以应对考试中的相关内容。
 
  4、投资风险管理:Risk Management and Investment Management
 
  投资风险管理在FRM二级考试中占比15%
 
  主要考试内容:投资组合管理、对冲基金风险管理等等
 
  投资风险是市场风险的延伸与实际运用。作为二级考试的一部分,其占比虽然不大,但是还是有一点难度的,但是也容易提分。
 
  5、金融市场话题:Current Issues in Financial Markets金融市场话题(10%)
 
  金融市场话题在FRM二级考试中占比10%
 
  这个科目每年都会变,考试内容主要以时下的金融热点为主,占比不高,考察重点是定性结论而非计算,整体难度不大。
 
  以上是为大家分享的FRM考试科目及考试内容介绍,FRM报名已经开始啦,大家抓紧时间报名吧!
 
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