违约损失率是什么
2018-10-25 15:56 高顿FRM官网 责编:不过FRM不改名
违约损失率是什么
违约损失率是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额,即损失的严重程度。违约损失率数值的计算建立在对贷款评级的基础上,通过分析各信用级别贷款的历史违约损失情况获得。
违约损失率是针对交易项目--各笔贷款而言的,它与关键的交易特征有关,是与贷款的信用保障挂钩的,如是否有抵押品,银行的客户可能有多笔贷款,每笔贷款的违约损失率因其信用保障措施的不同而有所不同,违约损失率数值的计算建立在对贷款评级的基础上,通过分析各信用级别贷款的历史违约损失情况获得。
构成一个完整风险概念的两个基本要素是损失的可能性和一旦损失发生后的损失规模,即损失的严重程度。因此,LGD是除违约概率PD以外反映信用风险水平的另外一个重要参数,两者结合在一起才能全面反映信用风险水平。显然,PD既定的情况下,LGD越高,信用风险越大。
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