高级计量法是什么-FRM精准问答-高顿财经FRM培训

高级计量法是什么

2018-10-25 16:06 高顿FRM 责编：星辰大海

高级计量法(Advanced Measurement Approach)

高级计量法是计算操作风险资本的先进成熟方法，允许银行使用内部开发的模型计算其操作风险资本要求。

银行基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和內部控制因素，建立操作风险计量模型以及本行操作风险监管资本的方法。

详细描述：

高级计量法主要有内部量法、损失分布法以及记分卡，根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择标准法、替代标准法或髙级计量法来计量操做风险监管资本。

资格要求

商业银行的董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构，拥有完整且确实可行的操作风险管理系统，拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域。

定性标准

在采用高级计量法计量操作风险经济资本时，商业银行必须：

(1)将操作风险评估系统整合到日常风险管理流程;

(2)将评估结果作为商业银行操作风险监测和控制流程的有机组成部分，在风险报告、管理报告、资本分配和风险分析中发挥重要作用

定量标准

银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对内操作风险损失数据和外部数据的分析;

定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风脸的发生频率和影响程度作出评估，对定量的标准主要有以下几点：

(1)内部数据要求。商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据。

(2)外部数据要求。商业银行应定期对外部数据的使用条件和使用情况进行检查，修订有关文件并接受监管机构的监督检查。

(3)情景分析。监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证其相关性假设方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

(4)业务经营环境和内部控制因素。督促商业银行按风险管理目标从事资本评估，及时发现操作风险改善和恶化的信号。

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