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2016年5月FRM二级新考纲有哪些变化？

2016-01-14 16:06 互联网责编：admin

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此前，FRM君为各位考生们分析了2016年FRM一级考纲的新增考点。不过，和FRM二级的变化相比，真可谓是“小巫见大巫”。从GARP协会提供的考纲来看，今年改变的知识点可真不少。

除了对书籍的内容作了一个更新，2016年FRM二级考纲中增加的内容也非常多，接下来为大家一一梳理。

变化1：CREDIT RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT信用风险测量和管理这一部分中，主要有三大变化。

其之一，Central Counterparties这一章节中，增加了Central Counterparties的相关内容，考察了CCP的相关知识点。

同时参加FRM考试一级和二级的同学可能很眼熟，没错，这部分内容在FRM一级中也有所涉及。所以考生们在备考时可以融汇贯通一下，更加熟悉知识点的相关内容。

其之二，就是Wrong-way Risk这个章节中增加了两个考点：

一个是Credit Scoring and Retail Credit Risk Management，主要考察信用评级和美国零售银行（retail banking）的风险管理；另一个是The Credit Transfer Markets-and Their Implications，还是继续和08年的金融危机有关，考察了很多资产证券化的相关产品，如CDO，CLO，CBO。

其三就是在资产证券化这一部分又增加了一些知识点，高顿网校小编认为大家需要注意几个“率”，即 delinquency ratio, default ratio, monthly payment rate (MPR), debt service coverage ratio (DSCR), tlife (WAL) for relevant securitized structures.

变化2：OPERATIONAL AND INTEGRATED RISK MANAGEMENT

此前高顿教育FRM研究院的老师也提到操作风险这部分是今年变化**的部分，首先，Internal Loss Data这个章节中增加了OpRisk Data and Governance；其次，风险模型的章节中增加了Risk Capital Attribution and Risk-Adjusted Performance Measurement。这部分考察risk capital, economic capital and regulatory capital的相关内容，也包含了RAROC的计算，因此RAROC依然是个非常重要的考点，考生们一定要重视。

第三点就是之前提到的流动性风险， Estimating Liquidity Risks。最近财经新闻中经常提及流动性风险，今年考纲中也增加进来，相信这也是考生需要重视的一个考点。另外，这部分提到了 liquidity-adjusted VaR (LVaR)，考生们要熟悉LVaR的定义和相关内容。

最后，这部分增加了一些阅读内容，而巴塞尔协议是其中的重点，考生们要留心。

变化3：CURRENT ISSUES IN FINANCIAL MARKETS

这部分考试内容其实很难捉摸，因为handbook上是没有这部分的。今年的考纲中时事这部分更新非常大，增加了新的内容的同时也删掉了很多去年的内容，可以说完全替换了新内容。

2016年current issue这部分考察的关键词为：

alleviate amplified risk；Case Studies on Disruptions During the Crisis；liquidity regulations；LIBOR；CCP；stress testing。具体考生们以考纲为准。

总而来说，2016年FRM二级考试大纲和去年相比变动还是很大的，所以考生们在备考时一定要根据考纲的内容进行复习，不要遗漏这些更新的部分。尤其是OPERATIONAL AND INTEGRATED RISK MANAGEMENT和CURRENT ISSUES IN FINANCIAL MARKETS这两个部分一定要更为重视，变化非常大，因此出新题的可能性也非常高。

*本文为FRM金融风险管理师微信原创，作者Lynn，转载请注明出处及作者。

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