什么是蒙特卡罗方法
2018-12-06 18:44
未知
责编:Frm_Ren
蒙特卡罗方法是借用赌城蒙特卡罗命名,它的基本思想是当所要求解的问题是某种事件出现的概率,或者是某个随机变量的期望值时,它们可以通过某种“试验”的方法,得到这种事件出现的频率,或者这个随机变数的平均值,并用它们作为问题的解。
蒙特卡罗(Monte Carlo)方法,又称随机抽样或统计试验方法,它是在上世纪四十年代中期为了适应当时原子能事业的发展而发展起来的。是以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法,是使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法。将所求解的问题同一定的概率模型相联系,用电子计算机实现统计模拟或抽样,以获得问题的近似解。
蒙特卡罗模拟在金融工程学(金融风险管理),宏观经济学,生物医学,计算物理学等领域应用广泛。
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