什么是银行压力测试
2018-12-13 15:49
未知
责编:Frm_Ren
银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法,银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力风险测试的最终目的是测试银行在极度恶劣的市场环境中是否有足够的资本维持运转。
压力风险测试是08年危机之后普遍被金融机构以及监管机构采纳的一种风险控制手段,较之传统的一些方法(VaR,What if),压力风险测试的特点在于其压力情景普遍更恶劣且具有前瞻性,同时压力风险测试一般强调将金融机构作为一个整体进行分析。
资本充足率(CAR)是压力测试下的一个重点指标。一般来说,压力测试步骤为:
1、确定测试对象,即进行压力测试的机构的资产/负债组合;
2、识别影响该组合的主要风险因子;
3、计算压力情景下相关指标的可能变动;
根据测试结果,有针对性地制定相应政策,如可针对某类可能出现的风险,制定应急预案。
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