巴塞尔协议中操作风险哪几类-精选问答-高顿财经FRM培训

巴塞尔协议中操作风险哪几类

2018-12-20 11:49 未知责编：Frm_Ren

　　按照风险发生的频率和损失大小，巴塞尔委员会将操作风险分为七类：内部欺诈、外部欺诈、雇用合同以及工作状况带来的风险事件、客户和产品及商业行为引起的风险事件、有形资产的损失、经营中断和系统出错、涉及交易过程管理的风险事件。

　　巴塞尔银行监管委员会对操作风险的正式定义是：由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或由于外部事件造成损失的风险，主要分为：

　　1、内部欺诈：有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违犯法律以及公司的规章制度的行为。

　　2、外部欺诈：第三方的诈骗、盗用资产、违犯法律的行为。

　　3、雇用合同以及工作状况带来的风险事件。由于不履行合同，或者不符合劳动健康、安全法规所引起的赔偿要求。

　　4、客户、产品以及商业行为引起的风险事件：有意或无意造成的无法满足某一顾客的特定需求,或者是由于产品的性质、设计问题造成的失误。

　　5、有形资产的损失：由于灾难性事件或其他事件引起的有形资产的损坏或损失。

　　6、经营中断和系统出错；例如，软件或者硬件错误、通信问题以及设备老化。

　　7、涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件。

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