风险调整资本回报率是什么
2018-12-27 14:19
未知
责编:Frm_Ren
风险调整资本回报率(RAROC)是一个用来衡量赚取回报所承担风险的指标,它是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具。
风险调整资本回报率由来:
风险调整资本回报率RAROC最初是由前美国信孚银行的一个研究团队在上个世纪70年代末开发的,这个研究团队的初衷是用它来衡量银行投资组合的风险,以及使银行的储户和债权人能够有效规避风险的股权资本总额。从那以后,许多银行纷纷开始运用RAROC(或开发出类似的风险评估系统)。
RAROC的运用
1、风险管理
风险管理方面,资金配置的主要目的是确立银行的资本结构。这一过程包含两项工作,首先对每一个借贷单位的风险占银行投资总风险的比率进行评估,进而确定每一个借贷单位对银行资本总回报的贡献。
2、绩效评估;
RAROC评估体系通过将资本配置给每一个借贷单位,除了能够确定风险调整资本回报率,最终还能够确定每一个借贷单位的经济增值。
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