frm一级涵盖知识点汇总,这些必须掌握!
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  frm一级考试每年的通过率都相对较低,很多考生也一直在纠结不知道怎么才能通过frm一级。其实frm一级考试的难点就在frm一级涵盖知识点很多,并且逻辑性不强,让我们的考生难以很好的掌握。现在高顿frm小编就为大家整理了frm一级重要知识点,这些也是必须要掌握的!
 
frm一级涵盖知识点
 
  frm一级涵盖知识点汇总:

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  frm一级分为四门科目,我们接下来会对每一门科目都做详细的知识点介绍:
 
  1、风险管理基础,占比为20%;
 
  这部分内容很多但是重点干货并不多,其中主要介绍了基本风险类型,度量和管理工具、通过风险管理创造价值、风险管理在公司治理中的作用、道德和GARP行为准则等等。
 
  重点有:资本资产定价模型(CAPM)、CAPM公式及其运用、Arbitrage pricing theory and multifactor models、Financial disasters、GARP code of conduct、The credit crisis of 2007,Financial Disasters阐述的金融市场上发生过的各类风险管理案例(重点)。
 
  2、数量分析(20%)
 
  很多人都认为数量关系十分难,事实上frm一级的考题还是比较常规的,基本的统计概率原理我们要懂,而且众多公式可以自己推导,变形:
 
  Expected return,correlation,standard deviation,covariance,standard error,skewness,kurtosis、T分布、假设检验、贝叶斯公式、Regression:时间序列,自相关,多重共线性,EWMA和GARCH模型估计相关性和波动性、波动期限结构、相关和copulas、用单个和多个回归器进行线性回归、时间序列分析和预测、模拟方法
 
  3、金融市场与产品(30%)
 
  金融市场与产品是frm一级的难点,其中大部分考题类型为计算题,内容众多毫无逻辑性。用于很多重点:Future(基本概念,期货定价,期货对冲,利率期货)、Forward(基本概念,远期定价,FRA)、Option(基本概念,期权组合策略,奇异期权)、Swap(基本概念,利率互换固定利率定价)、Central counterparties、Foreign exchange risk、MBS、The rating agencies等等。
 
  4、估值与风险模型(30%)
 
  这部分内容考试的计算题也十分多,而且很多内容与frm二级有关,当然考试难度会比二级低很多。主要介绍与债券相关的所有内容、论述了市场风险、信用风险以及操作风险的计量及管理,整个“估值与风险”的考察重点在于计算,计算题的占比达到了70%左右。
 
  重要知识点:风险价值(VaR)、预计短缺(ES)、压力测试和情景分析、期权估值、固定收益估值、套期保值、国家和主权风险模型和管理、外部和内部信用评级、预期和意外的损失、操作风险。
 
  FRM一级知识点众多,你会复习吗?
 
  通过上面我们已经为大家介绍了frm一级涵盖的众多知识点,但是这仅仅知识大的类目,如果划分到细节会有更多。因此在frm一级考试复习中我们应该学会利用外部资源进行学习,不论是网课、资料、直播课程只要能够帮助我们复习都可以学习。在这里建议大家使用高顿FRM思维导图进行学习,有条理有计划的复习!
 
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